职位描述
工作内容
1. 熟悉并理解团队已有的研究框架,在Mentor的指导下,利用统计/传统机器学习/深度学习方法和工具,完善并持续优化已有的特征工程体系,包括但不限于:基于海量数据的因子挖掘;各类机器学习建模优化;资产组合优化和风险控制等。
2. 优化大规模数据处理流程,包括工程层面和算法层面;协助交易系统开发团队完善数据平台,并实现模型到生产环境的部署和运维。
3. 追踪前沿的机器学习算法和技术,结合我们的海量数据,尝试应用到金融市场投资,持续提升和拓宽现有的研究体系。
岗位要求
1. 理工科专业背景的高年级本科生或硕士/博士生,专业包括:数学、物理、计算机、电子、自动化等;
2. 熟悉Linux操作系统;有出色的编程能力,熟练使用Python或R,及其相关的科学计算库;
3. 对量化交易有浓厚的兴趣,愿意投入精力展开深入的学习和研究,熟练掌握常见方法;
4. 良好的团队协作能力,细致严谨的工作态度,对富有挑战的工作怀有热情和动力;
5. 有理科竞赛经历,并取得出色成绩者优先;领域顶级会议论文发表者优先。